vn.py发布v1.7.2 - OptionMaster

临近年底，回头看看尽管2017年也算是写了不少代码，但是年度计划肯定是没法按时完成了，先跟大家说个抱歉，最近v1.7.0以后的几个版本主要在针对vn.py战略合作伙伴提出的一些需求做优先开发。

上周发布的v1.7.2版本，最大更新就是OptionMaster期权交易模块（文章标题图），整体上实现了期权量化交易所需的底层业务支持：

1. 标准化插件式的定价模型设计：目前只实现了个纯Python版本、针对欧式期货期权的Black76模型，后续会逐步放出其他模型以及Cython版本的模型
2. 期权、标的物、交易组合等对象在内存中的映射关系，实现实盘中由于某一对象的数据变动（行情、持仓、成交），相关对象数据的快速自动更新
3. 期权交易所必须的图形监控界面，包括手动交易、希腊值监控、波动率图表、波动率管理、压力测试等等

而针对期权量化交易策略的大量合约同时交易的特点（和CTA类策略的单合约交易对比），下一版本v1.7.3中会推出复杂策略引擎用于实现这类策略的快速开发。

其他v1.7.2的更新内容如下：

• 接口方面，新增了富途证券接口futuGateway、飞创证券期权接口secGateway、TradeSim的接口tkproGateway
• CTA策略模块，新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame
• 新增JaqsService模块，用于对接quantOS推出的JAQS策略开发框架，实现了该项目的大部分交易协议，用户在JAQS中开发完成的策略可以直接通过vn.py实现实盘交易
• 数据服务方面，新增主富途历史行情数据服务（港股、美股）和quantOS历史行情数据服务（股票、期货）

圣诞即将来临，给vn.py项目送个礼物点个赞呗：vn.py的Github主页～