CTA研发人员启蒙之路

quant,业余德扑玩家

很多专业领域的从业人员，对于相关领域专业知识的分享持不同的意见和看法。大部分人对此还是持相对谨慎态度的，毕竟很多知识都是大家多年来在行业内摸爬滚打，摸着石头过桥得来的无比可贵的点滴血泪经验，也是大家在此行业安身立命的基础，就这么无偿分享出去未免有点太可惜。

对于这个问题，首先，我的基调是非常乐于分享的。只要不涉及到核心机密和前沿创新这2个敏感问题，毕竟这两块是保障前人利益的基石，也是对前人多年来心血的尊重。

从作为一个CTA从业人员的角度来说，咱先讨论另外一个话题。之所以能在交易市场盈利，无非有3个原因：Be first, be smarter, or cheat。提高国内同行的平均水平，貌似对我来说显然是百害而无一利。金融业，尤其是交易行当，它代表的从来都不是一种生产力，而是一种强大的破坏力，一种掠夺他人财富的能力。所以，你的对手是谁，这个问题才从根本上决定了你的小伙伴是谁。好像知乎有这么一个类似的讨论，我觉得挺有意思的：“像《饥饿游戏》《大逃杀》这类只能活一个人的情况下该不该组队?” 有兴趣的大家可以自己找找原文，是个很有意思的讨论。好在交易行当，主宰命运的法则从来不是丛林法则，而是雨林法则。这个行业的winners从来都不是一个大寡头，而是只要有自己独特利基，就能找到其安身立命的一个行当。所以，在交易行业，才会有统计套利，高频，宏观对冲，CTA，纯股票多头等等不一样的打法。甚至单就CTA策略而已，各种各样的公司或策略照样可以百花齐鸣而不互相打架。当然，不可否认的是二八法则还是客观存在的，即大概top20%的CTA funds会管理该行业80%的资金。

上面讲这么多废话，只是为了说明一个事情：忽悠尽可能多的聪明人进入这个行当于谁都是一件百利而无一害的事情。原因有三：

1. 缩小国内外CTA funds与国外CTA funds的技术差距，甚至于逐步建立国内CTA领域的技术壁垒。当然我首先申明下个人观点，目前CTA领域国外funds的优势是否存在我是持一定的怀疑态度的，孰优孰劣目前还是关公战秦琼。期待未来能够在全球不同市场同台竞技，策马奔腾；

所以，来吧，骚年，祖国需要你。（PS：未来国内金融开放是大势所趋，神马股指期货暂停，离岸人民币流动性衰竭等等这种阶段性倒退只是为保护国内经济和广大劳动人民利益的阶段性政策和无奈之举。虽说是摸着石头过河，但这么大体量，谁又敢错一步，成为千古罪人。走的慢不要紧，但绝不能走错。大国之间，熙熙攘攘，皆为利来，皆为利往。人民币国际化和金融市场繁荣带来的正面效应，我这种P民都能看到，上头看不到是不可能的。）

2. 未来公司或小组能吸引到并挑选出一些自我价值实现、勤奋、满鸡血和足够聪明的geeks，这种满鸡血，不是1日，1月或1年的激情，而是若干年的持续钻研和日复一日的努力，建立起一个团队，逐步一点一滴建立起公司在国内CTA领域的技术壁垒；

所以，来吧，骚年，公司需要你；

3. 和一群有共同价值观的人从无到有，和他们一起成长，提供骚年们一个证明自己个人价值，实现个人财务自由，赢娶白富美，走向人生巅峰的平台；

所以，来吧，骚年，我需要你；

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分享是一种骑士精神，它代表着知识和手艺的代代传承。 ——By 笔者

下面进入主题，如何从无到有学习CTA策略。

话不多说，亮兵器。

任何一个行业的学习，都是一个从不懂->模仿->学习->总结->创造->创新的过程。

所谓启蒙，无非就是“练拳先蹲三年桩”。对于CTA来说，那就是看看前人用哪些指标来描述趋势和反转，第一步是看是什么，第二步是问为什么。

以下是较为成熟的指标库：

Forex Technical Indicators List