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价值定投策略在比特币市场中的应用

价值定投策略在比特币市场中的应用

WeQuant量化交流QQ群 519538535,不定时发放交易策略实盘源码,群主带你装逼带你飞。-----以下是正文,欢迎转载-----

今天WeQuant君的朋友圈被如下图片刷屏了:

这几个朋友是WeQuant君崇拜的比特币资深玩家,在这个市场翻手为云,覆手为雨。在这几位朋友看来,比特币是一个非常值得长期看好的投资品种,不然的话,何来“一币一别墅”之说呢?

中本聪的算法决定了比特币只有有限的2100万枚,而央行的印钞机却是在全负荷运转,人民币兑美元汇率一次次跌破历史低位,国家外汇管控越来越严格,固定资产泡沫横飞……在这样的背景下,比特币这种稀缺的投资标的被外界关注和热捧,也是情理之中的。

假如你也是一个比特币的铁杆粉丝,并希望通过长期持续投资的方式慢慢屯币,但是你又不知道什么样的屯币方法是靠谱的、低成本的,那么,我可以告诉你,本篇文章将会是你的菜。

一、什么是价值定投策略

相信不少朋友有过定投基金的理财经验。所谓定投,就是指定期投入一些资金,使得所持有的资产的市值呈现线性增长的趋势。在比特币市场,定投指的就是你每个月(或者每天,或其他自定义的频率)投入一些钱,使得你的比特币持仓的市值呈现一个阶梯状的上升曲线。

如下就是一个价值定投策略的比特币市值走势图:

假如一月份的币价为4000元,在一月底我们要建立2万元的仓位,这个仓位对应着5个比特币的市值。所以我们需要购买5个比特币,花费2万元;

到了二月份,持仓的目标市值是4万元。假如币价下跌至2000元,则二月份需要买入的比特币数量为:[二月份目标市值(4万元)- 现有仓位市值(2000*5)]/二月份币价(2000元)=15个。所以我们需要购买15个比特币,花费3万元(币价2000元);购入后,持仓总比特币数量为20个。

到了三月份,持仓的目标市值是6万元。假如币价上升至5000元,现有持仓市值 = 5000*20 = 10万元,已经超过6万元的目标市值,这个时候,就需要卖出比特币,卖出的数量为:[现有持仓市值(10万元)- 三月份目标市值(6万元)]/三月份币值(5000元)= 8个。所以我们需要卖出8个比特币,收入4万元(币价5000元);卖出比特币后,持仓总比特币数量为12个。

计算下来,这3个月的盈利如下:

最终的净资产 = 三月份目标市值(6万元)+ 卖币所得的现金(4万元)
期初的净资产 = 0
投入的现金 = 2万元(一月份)+ 3万元(二月份)
盈利 = 最终的净资产 – 最初的净资产– 投入的现金 = 5 万元


从上面的计算可以看出,定投策略无意中做到了低吸高抛,获得了不菲的收益(3个月100%的回报)。

二、实盘代码分析

在前面文章 小白零基础搭建一个比特币策略实盘引擎 中,我已经讲述了一个实盘引擎应该具备的各项功能,以及公开了实盘引擎的源代码。在这次的分享中,我将基于实盘引擎代码,开发出适配于该实盘引擎的比特币价值定投策略源码。

1. 策略初始化函数 initialize.
* 设定执行频率(frequency),标的物(火币比特币:huobi_cny_btc)和基准(火币比特币:huobi_cny_btc).
* 设定其他策略所需的参数(比如每个投资周期需要增加的持仓市值,当前的投资周期以及初始持仓市值等)放入context.user_data中

2. 计算每一个frequency需要买入/卖出的金额(正为买入,负为卖出)

3. 实现每一个固定数据更新频率下的回调函数:handle_data

4. 修改接口函数liveStrategyEngine/main.py

5. 执行结果展示

我们看到,策略确实在定期买入比特币,实现了持仓市值的线性递增。

三、后话

比特币市场是一个非常无效的市场,在这样的市场中,很多被用烂了的传统策略竟然也可以跑得非常有效果,这对于传统量化从业者来讲,是一个非常好的知识变现机会。WeQuant君本人就是从传统金融科技领域出来的,立志于为同行建立一个快速进入数字货币量化领域的通道和平台。在这个平台上,大家可以共同学习,共同进步。

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编辑于 2016-11-17

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