比特币量化套利的心路历程(附python量化招聘)

比特币量化套利的心路历程(附python量化招聘)

先说说我玩虚拟币的心路历程,接触比特币在2012年,刚开始MBA学习,听某事技术高管谈及比特币及背后技术,那时候态度是不屑一顾,感觉就一个庞氏骗局罢了。

转眼到了2013年,那一段时间长期在南京长期出差,某事高管在我们同学群里发了一条测试消息,说中国人自己的虚拟货币出来了(元宝币),可以挖矿了。带着好奇的心里,尝试的挖了下,貌似挖到了不少(矿池刚开始),那时候也没有交易市场,感觉除了占CPU没啥功用,就删除忘记了。

后来元宝币出了交易平台,出于同学信任和平台跑路的矛盾心里,投资了2000块扔那不管了,大致买入价好像是5元左右,就又出差了。一个月回来后,我X,涨到17块多了,赶紧保留盈利,体现走人,整个过程还算流畅。并且告诉了我老婆这个事情,让她在家没事关注下这个事情。

接下来的事情就顺理成章了,伴随着比特币的水涨船高,元宝币也成功登上200多元的顶峰,我和我老婆就陷入一个不好的状态,工作也没有啥心思了。每天关注群里的消息,不断的买入、卖出,终于在190多,高位套牢了。最终,止损出局。

但是行情给我和我的同学们的震撼还是蛮大的,决定大家一起创造一个山寨币出来,并恶补比特币相关知识。当团队准备撒开欢开干的时候,央行联合五部委的文件下来了,整个虚拟货币的大势不在了,项目搁浅了。

由于自己手上还有点闲散资金,心不死(主要是看到很多周围成功投机的触目惊心的案例),进入到BTC38,各种手动操作,赚了点小钱,由于工作变动,经历转向了新工作当中,提取了大部分盈利部分,剩余的钱变买了些山寨币,让它自取灭亡了。

这个事情给我的体会是:当一个新生事物出现时候,不要用旧观念质疑他,要勇于尝试。

2014年对我来说是多事之秋,家人的去世给我莫大的打击。整个下半年都在处理打官司和反思、遗憾、懊恼中,苦于没有在父亲或者的时候给到他一个物质条件的环境,养育之恩无法报答的深深苦恼中。

痛定思动,人生是短暂的,你不知道自己的明天在哪里?能活多久?我这一辈子就这么过了嘛,人生不止眼前的苟且,还要有诗和远方?我的远方在哪里?

2015年初,我调整心态,筹集了所有积蓄,重新打开尘封已久的股票账户(07年开户),调整了佣金,开通了港股通,投入到股市疯狂投机中。各种追涨停,看雪球。经历了连续一周的疯狂涨停,也经历了一天港股通一天损失八万的心路历程。

期间给我的体会是:要看行业,并且找到一个量化标准进行投资。

我的做法是:看各种新股的招股说明书,并且学各种指标手段;在次新股里找操作机会,经过了两个月左右的操作后,账户用绿变红,开始了正收益。我经历过07年股市的疯狂,在5月初开通了融资融券,准备随时开始做空。记着是我第一次做空在6月4号,第一次做空的是山东墨龙这个妖股上(非常不看好石油设备),小试身手后,感觉做空的感觉很爽。

在股市大跌的行情下,我每天都有所盈利,但是随着券源的越来越少和融券的叫停,融券也开始不好玩了;反而几次反弹,把我之前的盈利回撤掉了。感觉自己的操作手法还是不够量化,遍读了雪球小小辛巴的书和DAVID自由之路写的文章,开始接触量化交易领域。

回归正题:2015年11月,我一次聚餐回家的路上,打开okcoin,发现国际站和国内站的价格差非常大,看到了相关文章 送你10000要不要---比特币国内外交易所搬砖套利指南青铜时代:中本聪之惑,给我启发很大。

初始阶段是手工撸,但是效率低、错误多;开始找量化交易软件,找到了两个:比特币精灵和币速(现在已经没有套利的功能,只有策略交易了),随着账面盈利的增多,投入本金也越来越多,但是刚开始没有做套保,交了很多学费。

整个交易过程持续到4月份回上海工作,前后投入了30万本金,中间融资融券很多次,某天打开量化交易后台,发现自己的成交额已经这样了,给了我很多震撼。

虽然半年13%左右收益,年化收益26%左右,给我内心的震撼还是蛮大的,没想到这点本金竟能经受交易这么大的交易量。6月份准备开始买房,依依不舍的提现走人,留了500个莱特币在国际站。

这个阶段我的感受是:小资金也能跑出来大量,比特币也能容纳大资金;开始考虑玩期货套利的玩法。

由于在市场上没有找到合适软件,决定开始自己手撸代码,作为一个野生程序开发爱好者,把大量业务时间投入到写python爬虫、用js写交易代码的生活中。python抓了3个多月的数据,大概每个月1个多G(爬虫开源发布在了github,写的很烂但是能用,目前部分平台接口已经过期),期间经历过各种火币挂、okcoin抓不到数据的问题;websocket不熟悉的问题;市场交易深度不够的问题;开仓先后的问题;仓位控制的问题;基本上到9月底,程序基本能用了。

跨期套利的感觉是很不错的,但是总感觉容量不够,经常下单后成交不了,然后撤单。但是如果操作成功一次,相对收益还是不错的。但是感觉自己还是在量化交易里还是太渺小。

11月初有幸参加了一次比特币的交流会,期间发现很多人还是不知道比特币量化交易的简单原理和操作方法,还在趋势交易当中;会上和专投网徐总和okcoin产品经理交流后,发现自己可能还不是想象中的那么差。徐总当时解决了一个内心中的疑问,如何放大资金规模?如何提高年华收益率?

白活了这么多,感觉自己貌似在写软文,来点干的吧:

附上几个我最近收集的量化交易的文章,与各位量化交易投资者共勉。

兰总的专栏:wequant - 知乎

菠菜philsong 的文章:菠菜philsong - 简书

量化交易平台,JoinQuant聚宽量化交易平台优矿 - 大数据时代的量化投资 - 通联量化实验室

updata:2016年12月9日 10:58:18

比特币是高危行业,有回滚、庄家、政策、甚至平台倒闭等风险,投机有极大风险,各位看看就好了,何必赚着卖白菜的钱,操着卖BaiFen的心呢。

2016年12月19日 12:16:11

最近现货量化套利的利润直线走低,很薄了;前几天ltc5分钟从25以上价格到19元,可见ltc所谓庄家控盘之列害,虽不上前几年那么血腥了,但是爆仓的估计月不少,抄底买了不少,留作库存;bitvc和火币最近总是网络连接错误,即使限制了访问频率也如此。

2019-5-8 17:48:14

增加一个招聘信息。招聘python量化交易工程师(熟练使用fmz优先)

邢淼:招聘python量化交易工程师(熟练使用fmz优先)

编辑于 2019-05-08