严正申明!对VNPY作者捏造的7个谎言保留追究法律责任的权利

严正申明!对VNPY作者捏造的7个谎言保留追究法律责任的权利

原来4月份事件,市场阴谋,怪不得有人说是Quicklib是VNPY的影子,都是VNPY的人策划的


今VNPY文章还在网上

黑Quicklib

以及对我本人的人身攻击

百度第一页

VNPY无耻之极!!

写在前面

我做Quicklib并没有抄袭VN,架构从一开始截然不同,根本没抄的可能,我已做了说明,对话框例子和我系统没关联,只是当时有人贡献之后,我就放进去了,并没有和交易行情对接,所以他认为抄袭的那部分是独立存在的,目前Quicklib有多需完善之处,并不需要VN提出我就知道,只是有一部分工作还没时间去更加细化而已。因为包括网站设计,10几个库和工具都是我在10个月内完成的,包括群的建设超过1000人,因为异步IO特有的封装方式和VN已经早做了2年,基本上是我一个人完成。因为我做的工作还不止是和VN对比的这些。比如一些很方便的资金曲线分时图工具,全市场行情采集和服务以及回播API。今年春节后,群开始超过1000人,并且有人在VNPY和Quicklib徘徊,VNPY就开始在他群里不实的贬低我如同下面的文章,我当然也拿性能和VN比较,我经常听到VN不实的说法,当然VN说法都是真真假假,真实的有不足的地方都是每一个库刚开始时经历的,但VN非常的不友好

,封杀Quicklib,我也是眼不见为净,直到本次VNPY在社区大肆发表不完全事实的文字,曲解了很多,并且对我进行了诽谤。我才来知乎,不得已而为之

VNPY作者刚刚又骗抹黑Quicklib,

并且禁止了我回贴的权限,我只能开新帖做说明




以前在CTP量化群里,大家兴趣之余都做过智商测试,个个都是130上下,看来都是全世界最聪明的人在从事量化这行业。

可是就是最聪明的这批人,却被VNPY搞营销的骗得团团转。

用Python的程序员,是很会忽悠,欺骗了所有人,因为有人妨碍了你们团队的利益。且看用Python的程序员如何欺骗和误导整个事件的。

VNPY作者发表了《什么?有人解决了Python最难的问题GIL!还用来做高频交易?!》,文中提到“在多篇文章里,Quicklib的作者都表达了对vn.py性能方面的抨击,指出vn.py在架构方面的各种不合理,并且提出Quicklib则是解决了Python最大的难题GIL全局锁,并且能够直接使用Python来开发超高频交易策略。”

如图,VNPY作者提到:



是个在金融圈子里混的,都知道Pytho不适合做高频。我也发布过类似观点,具体见我在2个月前发布的帖子,

《很多人问我,quicklib程序化交易框架适合做高频吗? - 知乎专栏》

我在文中说过,异步架构确实性能较传统的架构要好,确实解决了全局GIL全局锁的问题,但从来没有说过使用Python来开发高频策略。 VNPY作者啊,你是眼神不好,还是内心阴暗?

于是我对这个贴子找出来澄清,确实VNPY作者承认了自己眼神有问题,对,聪明的骗子都不会继续在有了对自己不利的证据上纠缠,可你之前在几千万人关注的知乎利用人气不实的话攻击妨碍你利益的人。

于是VNPY作者又对抄袭代码的事做了论述,语言不堪入目:



我所认知的大部分程序员都是很沉默寡言的,啃代码,而你哪像个程序员?你是十足的表演人格么啊,怎么不去当演员?

VNPY作者完全可以用恨理性的态度去问我,CAO是什么?我已经在上海很多年没听到这么LOW的话了,这中国上海金融圈里的,一举一动都要证明你的素质。满嘴的CAO,CAO有点不妥吧。

搞技术应该知道开源涉及的问题。
你说的很多不切合实际,VN和QL架构完全不同,VN的代码是无法被Quiclib应用的。 VNPY作者提到的只是一个Python
对话框独立的空模板例子这这必须强调的是,Quicklib是个是开源项目,之前是支持Quicklib朋友贡献的,你提到这个GUI和交易,行情一毛钱关系都没有,网上随便找个 Python
QT的例子都比这个更详尽,我一直觉得没啥用。就是一个啥都不做的对话框,对Quicklib架构和代码共享一点意义都没有,
跟异步IO架构和CTP等交易的API一毛钱关系都没有。 为了避免纠纷,我删除了该对话框的代码。

于是第2天,VNPY作者又发布了如下:



对观点一.

真晕,我从来没说过VNPY代码很烂,相反的Quicklbi需要像VN学习代码的整洁,你可真会误导群众,一忽悠,一大批粉丝跟风么?毕竟生活节奏那么快,谁会一 一核实你说的话呢?

虽然VNPY有优点,Quicklib性能更好,但VNPY始终替代不了Quicklib。

对观点二:

异步IO确实比你的架构性能好,这是毫无疑问的,但底层比较麻烦,每一个回去需要写一个事 件去处理,而且有很多细节还需要打磨,2种架构有缺点都很明显。 我早在文中就做过说明。你还是用的低调做人,高调误导的误导手法吗?

对用户来说,他们只需要满足自己需要的东西,需要理性客观的评价,而不是搞得像阶级斗争一样。

接着VNPY用Python的交易员又说:



以上说法没有一个是客观的,全部是带着捏造和误导。

VNPY作者说我说过的第1句:Qucikl架构很棒,吊打VNPY

回复:Quicklib 异步IO我认为比传统架构性能更好,从来没用吊打这个词。当然VNPY在某些程度上,是无法和Quicklib的。

VNPY作者说我说过的第2句:Qucikl性能很屌,吊打VNPY

回复: 你最近才提出改进性能的问题?我是很客观的说,你是PYTHON 程序员,所以你才把事件驱动放在应用层层,从最初就做不到没有GIL锁的架构,各有利弊吧。

VNPY作者说我说过的第2句:“Qucikl没有GIL(请允许又我笑一下,VNPY有 GPL)”

回复:你是不懂还是故意把GIL和GIL锁 故意误导,我说过Quicklib底层不需要GIL全局锁,可以用细粒度更小的C++锁,甚至可以用无锁队列来替代。当然比你用GIL锁效率高了。你的架构绕不开GIL锁。

VNPY作者说:我对外宣传,不用Quicklib就是脑残

回复:这完全是捏造 。我所在群的1075人都知道, 我从来没说过这个话,而在知乎,只是听VNPY在杜撰和推波助澜

VNPY作者说我说过的第5句:Quicklib允许接受10万个链接(哈哈哈个,请允许我又笑一下)

回复:你是无知的笑,这个仅限于监控器库,不是交易和行情库,那个是C++下的IOCP完成端口模型,你还有什么好说的,对IOCP

10万个小意思了,只有本机同时做客户端和服务器端受65525个端口数限制,如果是多客户端连接,可以实现1对1,1对多,多对1,多对多的10万组连接,作为PYTHON是不可能实现的,确实。

VNPY作者说我说过的第6句:,Quicklib写了大量底层(请允许我又笑一下)

回复:又在胡说八道了,我说的是异步IO结构底层较为复杂,你为什么总是偷换概念?

VNPY作者的表演型人格让我想起了前段时间网上频频爆出的拉面哥,满足的胡说八道,你是做戏呢?


周一忙了一天,在写高频交易和改进模型代码,晚上看了一下知乎,又见VNPY发了一帖子,真是无语。


VNPY作者已经是无数次黑了,Sleep那个不是异步,OK?有专门的事件驱动的例子根本不是用Sleep的。你说的那个例子是基于第2种方式取得价格的示例。

没有包括价格驱动部分。目的是为了让大家简化理解。异步IO驱动有单独的例子的。

请你不要再混淆视听了。

无非是Quicklib的存在妨碍了你的利益,让你这样黑,根本不是的事实。大家听着也不会去看一眼代码,你真辜负了大家对你的信任啊。

你 居然屏蔽了我回你的帖子,只能你一个人黑 ,不准人解释,哈哈,从来就没有绝对的公平。

CPU
占用0.1%的DEMO,是基于异步IO驱动的,main函数里是没有Sleep的,你又是眼神不好啊?

请看异步IO 驱动在Python中代码的例子,请在Python2.7 32位下调试

http://www.quicklib.cn/demo.rar

可以自己看一下代码有无Sleep,测试一下CPU占用情况



其中初始化完成之后,进入while循环,这个循环就是由C++底层阻塞的和驱动的,除非有新的事件产生,否则不会继续执行。大家看到了2个print,在图中大家也可以看到每1次tickprit数据,上一行都是"wait
for a new cmd",而下一行都是Get A New Cmd,


这2各行;print 就可以看到会在“wait for a new cmd”等待,下一比数据的到来,交给回调print显示。

回调时在回调函数中打印的,例如行情则在OnTick中打印

打印结果如图

为什么会有Sleep呢?看下面的例子



这个方法是封装的方法,后台自动维护的,直接调用方法无需通过OnXXX系列的回调函数即可查询到最新的数据,方便有没有? 由于这个DEMO只是对这几个方法做说明,才增加了Sleep,你不需要每秒种打印几万次吧?

其实Quicklib提供了2套调用价格的方法

(1)通过回调 函数,这个是C++代码驱动应用层,在Python层面就是异步IO循环,是阻塞的,是由底层驱动的,效率可比VNPY的Python驱动块的多,大家都知道对事件驱动,Python比C++慢一个数量级吧?

(2)直接调用变量,如果上面那个有Sleep的例子一样。根本不需要等回调。

这2个方法,应该是Quicklib的加分项,而不是如图VNPY说的LOW,他故意

偷换了概念,大家工作压力都很大,他这么一说,是没几个人真正去看代码的。

看出VNPY耍了你们有没有?

我一直很努力在提供更完善的框架,也得到了很多朋友的帮助, 因为这个项目精力太有限了,还有很多文档也不够完善。

我曾说希望大家能够一起FORK,这个是在开源界再也正常不过的事情,都能被被VNPY用Python的程序员一边说的“CAO”,“一遍说Quicklib成骗子”,真是太没有风度和教养了。

利益面前现行?


可能是VNPY不允许别人通过性能抢他的用户,各种这是非常自私的行为,和开源精神有悖啊。

有人说,VNPY对期货少数品种不明显,对A股这种,VNPY性能架构导致延时会更厉害。

大家都知道对基本的语句,例如for语句,PYTHON的效率比C++低1个数量级,如果同VNPY的做法, 将事件驱动放在PYTHON的话,效率肯定远远低于Quicklib的底层事件驱动(异步IO处理),也许这才是VNPY作者害怕,所以竭力去黑Quicklib的地方,而对zipline等这些没有利益冲突的,他又不惜并列去往自己脸上贴金。

VNPY口口声声号称要做评测,到现在也没做出评测出来 TICKTOTRADE 的性能差距

选择什么样的量化平台,是每个用户自己的独立选择,适合自己的才是最好的。这一点不论是选择QuickLib还是vnpy还是其他平台。用户需要为自己的选择承担责任,别人说什么并不重要。

不论是QuickLib、vnpy或是其他基于python的平台, 优点和缺点都是并存的,

VNPY在PYTHON应用层复制了整个底层的东西,比较适合作为PYTHON程序员去扩展。

而Quikclib 不再使用GIL锁,通过异步IO,在底层C++部分,绕过了单进程python的GIL锁问题, 在此架构上还可以采用无锁队列获得的更高的事件驱动后的并发性能。Quicklib比VNPY的更适合用C++底层去实现扩展。

C++本身就是做大项目的嘛,Python不是做大项目最好的选择。所以用Python的程序员才用Quicklib能建立10万连接提出疑问,那是Quicklib的监控器库,并不是交易API连接。可见这个数据超出了他的常识,哈哈。他对C++能做什么并不是非常了解。有点鸡同鸭讲的感觉。当然作为社区更多的事PYTHON程序员,也就容易被用Python的程序员的观点误导。

谁否认这一点,谁就是不科学。从就事论事的角度来看,多行情接入,多市场套利时,速度要求较高,尤其是异步IO的问题可以大幅度提高响应时间。

当然如果对性能无所谓,那用哪个都行。

因为最近很忙 ,我把下面的工具和API提供给大家,

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当然Quicklib还有一系列工具,比如资金曲线分时图工具,按每10秒取样一次,绘制资金曲线分时图,可以很方便来进行交易策略的调整,还有全市场行情采集工具,以及回播行情API,接入分布式计算可以实现TICK基本的高效回测,并支持实盘的数据和历史数据的结合。

1是可以用来尽心基于TICK的回测,2是可以用来进行降低交易系统的初始化时间,本地局域网维护行情历史数据,非常简单便利。

CTP账户资金曲线工具使用说明
一、本工具用于绘制资金曲线分时图。 每10s查询一次账户的动态权益,可用资金,静态权益(前一天结算权益,当天不会变化)
盈亏比例计算公式为: 盈亏比例 = 100*(动态权益-静态权益)/静态权益)% 二、
通过修改配置文件setting.ini信息,运行后自动按配置文件中的账户登录,并保持资金变化信息到Data\日期\账户.csv 文件中;
双击列表中的账户,可以打开当天资金曲线分时图。
三、设置您的CTP账户,可支持模拟和实盘账户,目前只支持1个账户,未来会支持多账户资金曲线数据存储和绘制。 CTP账户资金曲线工具 下载

quicklib.cn/download/Qu


Quicklib CTP 期货行情库交易库下载

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Quicklib CTP2 A股行情库

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Quicklib MOM模式 博易资管交易库

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(用于接入资管投顾系统,MOM模式可实现私募进行投顾的选拔考核,并通过自己的风控系统接入实盘)


期货全品种行情收集工具下载

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期货行情重播API作为回测客户端(对应本地的期货全品种行情收集工具作为服务器)


分布式计算例子,可用于回测

quicklib.cn/download/Di


Quicklib 监控器库(预警、监控、交易信号数据复制、跟单)

quicklib.cn/download/Qu


quicklib.cn/download/Qu



A股、期货 TICK历史行情FTP数据服务器开通了

《Quicklib作者开发的跟单软件》

承载金融科技人的梦想,追求量化速度效率的极致


VNPY 的性能存在什么问题?


为什么说VNPY性能和架构不适合生产环境 - Hadoop论坛 - 经管之家(原人大经济论坛)

编辑于 2018-08-19

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