美的格力股价相似度计算


配对策略起源于美国股市。配对交易,该策略主要是基于两只股票的价差来盈利。其基本原理是:两个具有高度协整关系(协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系)的股票,其股价价差长期来看会比较稳定,但稳定性会因投资者“追涨杀跌”的不理性交易而打破,导致价差扩大。这也就意味着:两只股票的价差长期虽然稳定,但是中途依然会出现扩大的现象。而配对交易就是利用价差的扩大来操作交易:同时建立多头和空头头寸,卖空相对高估的股票,买入相对低估的股票,等待价差收敛;价差收敛后,同时将多空头寸平仓,就可以获得收益。因而,“价差收敛”是配对交易能否获利的关键假设,这种收敛的假设是根据过去配对股票价差的标准差来判断的,是数量分析的结果。由于配对交易同时双向建仓,即同时建立空头和多头仓位,因而对冲掉了绝大部分市场风险,其收益不受大盘走势影响,因而被视为是一种中性策略。

国内股票市场由于不能做空,因此可以把做空替换成卖出。
不过本文不涉及配对交易,我们只谈谈股价相关性

目前网上公开的比较常见的配对交易是美的VS格力,使用蜗牛量化股票分析软件可以查看股价相关性(这个是配对交易的先决条件)


可以看出二者股价相似度极高为98.69%,文章开头就是二者的股价图。从这个角度讲在美的和格力之间搬砖是有一定道理的~

说到这里,我放上一个超大盘股票之间高相关性的股票清单,如下:



能够发现,相似度最高的股票是茅台和五粮液!:) 还有农业银行和工商银行~

再谈和沪深300高相关性的几个股票,计算结果如下图:


根据结果,和沪深300走势相似度极高,在实际操作中,考虑到沪深300没法T+0买入,可以按相似度比买入平安银行,工商银行,农业银行,上港集团,中兴通讯交通银行,默认收益就是沪深300!

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那么有木有同业低股价相关性的股票?当然有,计算发现广汽和上汽之间几乎没有相关性,在这二个间搬砖不仅不会赚钱,还会累死,如下图:


二者没相关性!!!

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今天股市大跌,开盘我入了某生物股,略赚

最后放上指数量化策略,不用想都是看空滴
次新股 ~
医药 ~
银行 ~

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发布于 2018-09-05

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