【关于Bitmex平台的一些小笔记】

【关于Bitmex平台的一些小笔记】

知乎很久没更新了,最近非常多事情,一个人精力忙不过来。

今天把公众号的一篇文章搬过来,希望对知友们有所帮助。

摘要:一些关于Bitmex的一些笔记。

蓝猫量化主要在bitmex上做BTC期货交易。本文提炼了部分在bitmex交易比较关键的信息,值得大家好好去理解和消化。

Bitmex的特点:

  • 比特币为本位,美元为对象。开多仓(看涨比特币)等于用比特币做空美元,开空仓(看跌比特币)等于用特币做多美元。
  • 多仓例子:假设在比特币10K美元的时候10倍杠杆做多比特币,等于用0.1个比特币卖出10k美元(因为是比特币看涨,就相当于把美元看跌)。一小时后比特币涨到20k美元,这时买入10k美元进行平仓,因为比特币涨了,所以花费0.05个比特币就能买入。卖出时候花费0.1,买入花费0.05,中间的差价0.05XBT就是利润。
  • 空仓例子:在10k美元时候用比特币买入美元,等比特币对美元下跌后使用卖出这些美元换回更多的比特币,这之间的差值就是获利,但如果做空后比特币涨了,平仓的时候就只能换回更少的比特币,就会亏损

1 :关于BITMEX永续合约--XBTUSD

BitMEX 提供 永续合约 和 期货 。

  • 与期货合约不同,永续合约没有到期日,因此不会发生结算。
  • 永续合约具有 资金费率,每 8 小时发生一次。 在资金费率时间戳上拥有仓位的用户要么付出,要么获得费率。
  • 当期货合约结算时,所有用户的仓位会根据合约的结算价进行结算。
  • 您可以通过购买或出售这些合约来做多或做空。 即使您手里没有持有任何合约,您也可以出做空,使得BitMEX成为可以“裸”做空的宝贵工具。

【永续合约XBTUSD合约】

  • 1合约的价值是1美元。
  • 1合约的比特币价值是 1/XBTUSD价格
  • 比如28860张合约,标机价格的 XBT是6387usd。那么28860张合约的比特币价值是 4.51855 XTB

2:关于BITMEX仓位浮动盈亏计算

计算持仓仓位的浮动盈亏,这里涉及一个标记价格的概念。BitMEX 采用独特设计的合理价格标记系统,以避免在高杠杆产品上发生不必要的强制平仓。 如果没有这个系统,那么标记价格可能会由于市场被操纵或是缺乏流动性而与价格指数发生不必要的偏差,从而导致不必要的强制平仓。 此系统将标记价格设置为合理价格而非最新交易价格,由此避免不必要的强平。

  • A:未实现盈利(以比特币计价) = (1/开仓价格 - 1/当前价格) * 开仓合约数

举例子:比如6500开空,合约数20000,跌到6400。

未实现盈利 : 20000(1/6400-1/6500)=0.048XBT

  • B:未实现盈利(以美元计价) = 合约数*跌幅/涨幅

举例子:比如6500开空,合约数20000,跌到6400。

未实现盈利:20000*(6500 - 6400)/6400 = 312.5美元

312.5美元/6400(btc时价)= 0.0484XBT,这就是两种计价方式的互相对应。


3:关于BITMEX持仓费率

Bitmex每8小时就会对持仓仓位进行结算,对有仓位的用户支付或收取资金费用。每天的北京时间中午12点、晚上8点、凌晨4点进行一次结算,一天3次。

有些用户经常有疑问,对部分收入或支出不太明白。有心的,可以看一下自己的交易记录,然后看看每天中午12点、晚上8点、凌晨4点的,找到交易类型为 funding ,这就是持仓费率。绿色持仓费率是收入,黑色的是支出。这个预测费率是变动的,具体可以在bitmex找到。看下图。




4:BITMEX交易记录解读


  • 【交易时间】看交易时间知道机器人的工作时间和频率。如果机器人相隔1小时以上没有成交记录,可以找一下具体是什么原因,检查API是否正常,补仓间距是否过大,等情况。要发挥机器最大工作效率,毕竟一天只有24小时,浪费时间太多收益更少。
  • 【成交类型】分为trade和funding,trade是正常的交易,买入或卖出。funding就是持仓费率的结算栏,因为涉及到xbt的结算,所以也会在成交记录里面出现。可以看到funding栏的成交方向是空白的。
  • 【方向】BUY就是买入,SELL就是做空。一个完整的交易是 先买入后卖出 或 先卖出后买入的。这个有基本的期货知识的小伙伴都应该不难理解。
  • 【成交数量和成交价格】成交数量就是买卖的合约数量,单位是美元,前面不是说到了嘛,1合约的价值就是1美元,1合约的比特币价值就是 1/XBTUSD价格,所以会看到成交价格旁边的价值栏,就是成交合约数量的比特币价值的折算。
  • 【佣金费率】佣金费率就是手续费。在bitmex, 做市商有手续费返还,0.0225%。比如看到的佣金费率绿色,-0.0225%,就是返还的费率,旁边栏已付费用,就是入账的费用。如果是市价交易,需要支付手续费,支出的话费率栏和已付费用是显示黑色的。

能通过交易记录区分出建仓单补仓单平仓单,和持仓单,就基本没问题了。


5:说下蓝猫版的123补仓法

根据Mybot的模拟计算表格,可以计算得知在你的本金范围内,杠杆来反推,杠杆控制在5倍左右即可知道最大满仓大概是多少。

最大满仓就像手上的可控的筹码,打算多少次用完筹码。好比,你有1000块,每次下注100块,最多只能下注10次。如果每次下注1块,最多可以下注1000次。10跟1000次两者的风险完全不同。

★★★★☆【123补仓法】举个例子:

A:用Mybot模拟器计算完,5倍杠杆左右,头寸用小头寸0.00035,计划补仓240次是上限了。就意味着240次内,必须要么止盈,要么止损。

B:第一次设置最大补仓70次,70次满仓被套,先等待一定时间,观察是否能回调或者继续深套。

C:如果18小时内无回调迹象,再把70次增加到150次,这是第二次下筹码。利用补仓追上市场均价,等待回调或反弹解套。

D:如仍然无法止盈解套,那么把最大补仓从150增加到240,最后一次下筹码,稳健的用户可以同时用上空手道。

这样补仓逻辑比较妥当。即便240次补满,其实杠杆也就5倍左右,风险可控。在实际的运用中,具体是多少次,可以自己决定。每个人的风险偏好都不一样,用户需要找准自我定位,再决定如何去调整参数。

头寸小的,适当增加补仓次数;头寸大,适当减少补仓次数。


6:说下龙猫版和蓝猫版

最近龙猫版已经上线。很多客户会疑问龙猫跟蓝猫有啥区别。最明显的区别就是,龙猫只有头寸的设置,其他参数全部没有。蓝猫还是跟以前一样。龙猫是通过短期交易量分析高点压力位,低点支撑位,然后进行量化交易,在高点卖出,低点买入。

龙猫是没有仓位控制,没有止损设置的。

【适用范围】

A:组合型,蓝猫+龙猫

蓝猫补仓模式补满的情况下,可以通过开启龙猫版波段调整均价。(可同时开启)解套以后需立刻关闭龙猫。

★ 切记不可在空仓的情况下同时开启蓝猫和龙猫策略。

B:单独型,龙猫:

根据以下资金比例设置龙猫头寸,长线挂机月收益10%左右。(根据行情激烈程度有所不同)

本金低于0.5btc,设置头寸100美金

本金高于0.5btc,小于1btc,设置头寸280美金

本金大于1btc,小于2btc,设置头寸500美金

本金大于2btc,小于3btc,设置头寸800美金


今天更新到这。后续会继续补充内容,在公众号菜单栏【量化入门】板块即可找到。



2018年9月29日

See you tomorrow.


长按识别二维码,

关注【New航母计划】,

指向通往量化的躺赚之路,告别韭菜


weixin.qq.com/r/Uy_RiVL (二维码自动识别)


--------------

开通试用或了解更多细节,

请扫二维码添加好友【备注:蓝猫量化】


u.wechat.com/MBENlPBWN- (二维码自动识别)

编辑于 2018-09-29