【报道】预测性分析可以帮助银行与消费者预防透支问题吗?

【报道】预测性分析可以帮助银行与消费者预防透支问题吗?

编者按:运筹学被称为大数据时代的决策引擎。数据科学+运筹学的打法已经在很多应用场景得到应用。本文通过数据分析的手段来解释透支行为和消费习惯的关系,进而通过数据科学来助力银行进行合理的决策规避风险,同时帮助消费者形成合理的消费习惯。

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作者:运筹OR帷幄编译
责编:疑疑(翻译了本篇文章)
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文章要点:

· 虽然透支费用是银行最大的收入来源,但消费者对银行的不满意、以及可能增加的监管力度,都在召唤着相关矫正措施(corrective action)的出台。

· 消费者态度(consumer attitudes)常常悄然改变消费者的消费习惯与取款习惯,从而制造财务问题。

· 数据与预测性分析可能会被用来帮助银行和消费者改善消费者福利。

1透支消费—天使OR魔鬼

马里兰州卡顿斯维尔(Catonsville, MD),2018年12月3日—— 消费者于 2012年共支付了320亿美元透支费,成为银行最大的收入来源,同时也带来了大量的消费者不满,并引起了政府监管机构的注意。最近的一项研究发现,这个问题可能通过复杂数据分析的运用而得以解决。

这篇命名为“用大数据分析银行透支费用”的研究刊载于12月版的INFORMS期刊《营销科学》,作者为纽约大学的Xiao Liu,卡耐基梅隆大学的Alan Montgomery和Kannan Srinivasan。

该研究聚焦于银行的透支费问题,即消费者从支票账户支出或提取超出可用额度的现金时所需支付的费用。美国银行允许消费者在某种限制下透支他们的账户,但条件是消费者必须负担一笔透支费用。

虽然银行通过透支费用创造了大量收入,但也招致了诸多消费者的流失(consumer attrition)。它还引起了美国消费者金融保护署的注意,也就是说,此举或引致政府机构对透支费用惯例(overdraft fee practices)监管的加强。

2冲动消费催生透支行为?

研究发现,消费者从支票账户支出或提取现金时,基本不会考虑因自身冲动消费习惯而带来的可能后果。此外,研究还发现,由于高额的银行监管费用,消费者可能无法准确地追踪账户余额变化。缺失准确的即时信息,叠加上冲动消费习惯或取款习惯的影响,催生出消费者透支行为。

该研究的样本数据取自一个美国大银行,该银行提供了超过500,000个多达450天历史的账户的数据,共计2亿观察值。

3数据能否助力银行和消费者规避风险

Srinivasan 说,“实质上,我们发现因为这些透支问题的影响因素,消费者产生了不满,并且因为不合理的高透支费用而离弃了银行。”

“这些研究发现表明,我们必须通过对消费者冲动行为,他们对账户余额的忽略,以及他们倾向于对令人不满的透支费用作何反应等因素的考量,仔细地为消费者需求建模。” Xiao Liu补充道。“这将带领我们获得一些可能的解决方案。”

基于这些发现,研究者坚持数据与预测性分析的使用可以更好地解决这个问题。他们将政策模拟(policy simulations)作为研究论文的一部分,并且展示了替代的定价策略可以在改善消费者福利的同时,帮助银行增加收入。该模拟包括了固定账单规划(bill schedules)与透支豁免安排(overdraft waiver program),它们可能适用于展示出某种透支行为的个人消费者。

“ 一个对消费者和银行都有利的潜在解决方案为,运用金融交易数据进行透支管理,同时提供新的服务,” Montgomery说。“金融机构存储了大量的作为交易副产品的消费者信息。在这项研究中,我们展示了这些信息可以被用来预测消费者的透支行为。”

参考文献:

[1] pubsonline.informs.org/


文章来源声明:原文链接:informs.org/About-INFOR



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发布于 2018-12-22

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