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vn.py发布v2.0.4 - 算法交易

vn.py发布v2.0.4 - 算法交易

已经安装VNStudio-2.0.3的用户,可以直接通过VN Station界面的一键更新按钮来完成新版本的更新操作(有详细指令,跟着一步步做就行)。

对于还没有使用VNStudio的用户,新版本的VNStudio-2.0.4下载地址:download.vnpy.com/vnstu

如果希望移除老版本直接重装新版本的部分用户(强迫症患者),推荐不要使用控制面板的卸载操作,而是直接删除c:\vnstudio文件夹,速度会快得多(重装还是到这个文件夹,因此没其他影响)。

v2.0.4中对数据库结构进行了升级,对于使用Anconda或者miniconda等Python环境安装vn.py的用户,请在更新完成后,使用数据库自动迁移脚本来完成迁移工作,脚本下载地址为:download.vnpy.com/scrip(使用VNStudio自动更新的用户则不需要)。

算法交易

算法交易AlgoTrading模块实际上在2.0.3中就已经完成了初步移植,在2.0.4中补完了之前尚未移植的算法,目前支持的算法包括:

  • TWAP:时间加权平均
  • Sniper:狙击手
  • Iceberg:冰山
  • BestLimit:最优限价
  • Stop:条件委托
  • DMA:直接下单
  • Arbitrage:套利
  • Grid:网格交易

CTA策略

考虑到加载较长数据回测的时候,因为数据载入的时间太长容易引起用户的焦虑(卧槽,是不是死机了?!),将历史数据的加载改为分段实现,每加载完一个月数据后通过日志输出更新当前的数据加载进度,随时随地知道系统到底在干嘛~

增加了CtaBacktester模块中对于每一笔回测的逐笔成交和委托、逐日盈亏统计的表格查看功能,方便深入细节去了解到底策略在回测时做了哪些交易。预计2.0.6会增加将委托成交数据绘制在K线图表上的功能。

最后我们重新实现了社区需求呼声颇高的无界面CTA策略运行模式的启动脚本,依旧是靠谱的父子进程守护模式,有需求的话请在Github仓库的examples目录获取:github.com/vnpy/vnpy/tr

其他内容

新增接口:

  • 币安数字货币接口
  • 易盛9.0的外盘期货接口(我们终于搞定易盛了~~~)

新增应用

  • 事前风控模块
  • RPC服务框架
编辑于 2019-06-19

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